預期收益率造句怎麼寫

要計算你財富的期望效用,你也許還要研究預期收益曲線,或幾何預期收益率,或是標準差。

研究表明，伊藤過程的預測效果決定於對總體預期收益率和易變*參數的估計。

比較兩個有相同預期收益率的投資組合時，你會選擇方差小的那一個。

但歸根結底大家都會同意這一點-，這是一個前提-，當你比較兩個有相同方差的投資組合時，你會選擇預期收益率高的那一個。

在*券預期收益率為區間數數據下,闡述了相對左偏度在相應風險損失率度量中的應用。

當預期收益率給定時，*最小風險選擇組合的存在*。

再將估算出的數值代入到,上節課給你們的公式中,就能得到資產投資組合的標準差,和該投資組合的預期收益率。.