幾何布朗運動造句怎麼寫

在將股票價格描述為幾何布朗運動的基礎上，本文從布朗運動首達時的分佈推導出限價委託執行等待時間的分佈。

研究在*券價格服從一個帶有隨機方差幾何布朗運動情況下的最優消費和投資問題。

在投資基金價格遵循幾何布朗運動的假定下，對短期保險合同，建立了在投資收益影響下的保費定價模型。

如果風險資產的價格服從幾何布朗運動，那麼資產市場具有兩基金分離現象。

同時，分別將其與幾何布朗運動模型、CKLS模型、帶跳躍的幾何布朗運動模型和仿*隨機波動模型進行了比較研究。

通過引入用於預測普通商品價格的較成熟的幾何布朗運動模型建立了燃煤市場的煤價波動模型。